金融工程与计量经济学交叉专业课程：信用风险的管理与预测建模

　　金融工程与计量经济学交叉专业课程：信用风险的管理与预测建模

　　Predictive Modeling for Credit Risk Management

　　课题难度：In-depth

　　课题海报

　　Course Arrangement

　　课程安排

　　招生状态：招生中

　　课程时间：

　　写作课程(线上)：2024-05-25 ~ 2024-06-22

　　科研课程(线上)：2024-07-01 ~ 2024-07-12

　　科研研讨(线上)：2024-08-16 ~ 2024-09-22

　　课程形式：Neoschool平台直播

　　课时安排：2周在线科研课程，基于该研究细分方向的教授专业课程+助教拆解讲解，课后由教授亲自进行作业讲解与辅导答疑;6周在线科研研讨，教授亲自在线指导学生完成论文。共八周56课时，全程教授亲自授课

　　Course Description

　　课程描述

　　课程背景

　　风险管理的意义在于帮助组织或个人识别、评估、降低和应对潜在的不确定性和风险，以确保他们能够实现既定的目标，并在不确定性环境中取得可持续的成功。风险管理可以帮助防止潜在的损失、降低不确定性对决策的负面影响，并提供更好的资源分配和战略规划，从而增强可持续性和长期竞争优势。

　　课程目标

　　本课程介绍金融服务业信用风险管理的建模分析。重点是如何在信贷生命周期的各个阶段(如账户获取、交易授权、投资组合管理、回收和损失预测)开发和实施风险管理预测模型。目标是通过使用行业数据集开展研究项目和探索较先进的建模方法，让学生掌握业务知识和实际建模经验，为将来在银行业就业做好准备。

　　Course background

　　The significance of risk management lies in helping organizations or individuals identify, assess, mitigate, and respond to potential uncertainties and risks to ensure they can achieve their established objectives and sustain success in an uncertain environment. Risk management aids in preventing potential losses, reducing the adverse impact of uncertainty on decision-making, and enabling better resource allocation and strategic planning, thereby enhancing sustainability and long-term competitive advantage.

　　Course objective

　　This course introduces the modeling analytics for credit risk management in financial service industries. It focuses on how to develop and implement predictive models for risk management throughout stages of credit life cycle such as accounts acquisition, transactions authorization, portfolio management, recoveries, and loss forecasting. The objective is to prepare the students for future careers in banking industries with the business knowledge and hands-on modeling experience by working on research projects using industry data sets and exploring the state of art modeling methodologies. 

　　Suitable For

　　适合人群

　　对金融学和计量经济学感兴趣，特别是希望深入了解银行业、金融创新、金融科技、金融数据分析、投资策略、风险管理原理的学生。修读金融学、金融工程、金融科技、计量经济学、会计学、计算机科学、应用数学、数据科学等专业，以及未来希望从事金融风险科技开发、金融风险分析、投资管理等领域的学生。

　　Professor Introduction

　　导师介绍

　　Heng Chen

　　西北大学教授

　　西北大学工程科学和应用数学系教授

　　在美国运通、香港汇丰等数家大型银行任职超过20年

　　环境经济学研究生学术教科书的撰稿人

　　曾在《计量经济学杂志》、《美国农业经济学杂志》和《信贷风险杂志》发表文章

　　较新研究集中在通过巴塞尔协议要求的损失分布法和半非参数方法对操作风险进行经济资本估算

　　研究方向 Research Interests

　　Predictive Modeling Analytics 预测模型分析法

　　Risk Management 风险管理

　　Econometric 计量经济学

　　Course Syllabus

　　课程大纲

　　1.信用风险管理、征信所数据和风险建模较佳实践介绍

　　2.二元选择模型、分类树和信息度量

　　3.拒绝推断和有限因变量模型的信用风险分析

　　4.违约损失数据和计量经济学模型

　　5.持续期/生存模型计量经济学

　　6.面板数据计量经济学模型、信用评级尺度和模型校准

　　7.巴塞尔监管要求和内部评级模型 (AIRB)

　　8.时间序列模型计量经济学、全面资本分析与审查 (CCAR) 和压力测试

　　9.极端损失事件的操作风险建模和方法

　　10.监督统计学习计量经济学

　　1. Introduction to Credit Risk Management, Credit Bureau Data, and Risk Modeling Best Practices

　　2. Econometrics of Binary Choice Models, Classification Trees and Information Measure

　　3. Credit Risk Analytics for Reject Inference and Limited Dependent Variable Models

　　4. Loss Given Default Workout Data and Econometric Models

　　5. Econometrics of Duration / Survival Models

　　6. Econometrics of Panel Data Models, Credit Rating Scales, and Model Calibration

　　7. Basel Regulatory Requirements and Advanced Internal Rating Based Models (AIRB)

　　8. Econometrics of Time Series Models, Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR), and Stress Testing

　　9. Operational Risk Modeling and Methodology for Extreme Loss Events

　　10. Econometrics of Supervised Statistical Learning 

　　Student Papers

　　往期学员论文

　　Application of FinTech in Digital Banking Transformation

　　金融科技在数字银行转型中的应用研究

　　Research on Credit Assessment Models Based on Machine Learning

　　基于机器学习的信用评估模型研究

　　Research on Blockchain Technology Innovation from the Perspective of FinTech

　　金融科技视角下的区块链技术创新研究 

　　Program System

　　项目设置

　　Program Schedule

　　课表详情

　　课表尚未排出，稍后为您更新

　　Learning Outcomes

　　学习成果

　　Other Information

　　其他资料

　　HengChen_CV.pdf

　　HengChen_Syllabus.pdf

　　录取案例.pdf

　　论文常见问题.pdf

　　课程日历.pdf

　　学生论文范例.pdf